برای آنکه بتوانیم بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی از نظر قدرت توضیح دهندگی متغیر وابسته مقایسه ای انجام دهیم، از آزمونی به نام آزمون هاسمن استفاده می کنیم. از آنجا که برای انجام مقایسه بین این دو مدل باید وجود همبستگی بین اثرات تصادفی( ) و رگرسورها را مورد آزمون قرار دهیم، لذا در آزمون هاسمن فرضیه صفر این است که هیچ همبستگی میان اثرات تصادفی و رگرسورها وجود ندارد. تحت این فرضیه، تخمین زن هایOLS وGLS هر دو سازگار هستند ولی تخمین زن OLS ناکاراست. در شرایطی که تحت فرضیه مقابل، تخمین زن OLS کارا و سازگار ولی تخمین زن GLS ناسازگار است.
در مدل اثرات تصادفی عرض از مبدأ تصادفی و مستقل از متغیرهای توضیحی است و در مدل اثرات ثابت، عرض از مبدأها پارامترهایی نامعلوم ولی ثابت هستند .
چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از مقدار جدول باشد، فرضیه H0 رد شده و همبستگی وجود داشته و در نتیجه باید از روش اثرات تصادفی REM استفاده کرد و در صورتی که .Prob آمارۀ آزمون از ۰/۱ کوچکتر باشد، مدل اثرات ثابت FEM پذیرفته می‌شود.
نرم افزارهای آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری و اقتصاد سنجی spss و Eviows استفاده می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم
مقدمه
در فصل های گذشته پیشینه تحقیق و روش تحقیق و آزمون فرض ها اشاره شد. در این فصل با بهره گرفتن از مفروضات فصل اول و سوم به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شده است. همچنین مدل های تعریف شده در فصل سوم برازش داده شده و کفایت آنها بررسی می شود.
توصیف نمونه آماری
در اینجا مروری بر نمونه و جامعه آماری خواهیم داشت.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود.
در این مطالعه جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند.
نمونه آماری
در این تحقیق از روش حذف سیستماتیک جهت نمونه گیری استفاده شده است. از آنجایی جامعه آماری شامل شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس می باشند، فقط یک نمونه آماری موجود می باشد. بنابراین روش نمونه گیری حذف سیستماتیک است.
لیست شرکت های انتخابی به همراه صنایع انتخاب شده در جدول زیر می باشد:
جدول ۴-۱: لیست شرکت انتخابی
جدول ۴-۲: لیست صنایع انتخابی
یافته های تحقیق
در این قسمت علایم اختصاری به کار رفته در متغیرهای تحقیق و شاخص های پراکندگی و مرکزی متغیرها نشان داده شده اند.
جدول ۴-۳: علائم اختصاری متغیرهای مستقل و وابسته
| نماد | متغیر |
| اندازه شرکت | size |
| اهرم مالی | lev |
| نسبت سود آوری | profit |
| ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری سهام | markettobook |
| تغیر درآمد | revenues |
